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Assessing Efficiency of D-Vine Copula ARMA-GARCH Method in Value at Risk Forecasting: Evidence from PSE Listed Companies

The article points out the possibilities of using static D-Vine copula ARMA-GARCH model for estimation of 1 day ahead market Value at Risk. For the illustration we use data of the four companies listed on Prague Stock Exchange in range from 2010 to 2014. Vine copula approach allows us to construct h...

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Na minha lista:
Principais autores: Václav Klepáč, David Hampel
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Mendel University Press 2015-01-01
coleção:Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Assuntos:
D-Vine copula
Christoffersen duration test
Kupiec test
Value at Risk
VAR-DCC-GARCH
ARMA-GARCH-GJR
Acesso em linha:https://acta.mendelu.cz/63/4/1287/
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