Una distribución asintótica para estimadores máximo-verosímiles de tamaños de dominios de situaciones de marcos múltiples

La función de verosimilitud de los tamaños de dominios en el caso de marcos superpuestos se aproxima con una multinomial. La matriz de varianza-covarianza para las distribuciones conjuntas de los estimadores máximo-verosímiles se obtiene en base al comportamiento asintótico que éstos tienen. El algo...

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Detalles Bibliográficos

Autor Principal:	Ospina Botero David
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado:	Universidad Nacional de Colombia 1989-12-01
Series:	Revista Colombiana de Estadística
Assuntos:	Estadística matemática Distribución binomial Distribución multinomial Análisis de varianza Estimación Ji-cuadrado mínimo Marcos muestrales traslapados programación geométrica subrogada Matriz de varianza-covarianza
Acceso en liña:	http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/9909
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