Existence Solution for Fractional Mean-Field Backward Stochastic Differential Equation with Stochastic Linear Growth Coefficients

We deal with fractional mean field backwardWe deal with fractional mean field backward stochastic differential equations with hurst parameter $H\in (\frac{1}{2},1)$ when the coefficient $f$ satisfy a stochastic Lipschitz conditions, we prove the existence and uniqueness of solution and provide a co...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי

מחבר ראשי:	Mostapha Abdelouahab Saouli
פורמט:	Artigo
שפה:	Inglês
יצא לאור:	Brno University of Technology 2023-12-01
סדרה:	Mendel
נושאים:	Fractional Brownian motion Backward stochastic differential equations Stochastic linear growth Stochastic Lipschitz-continuous It\^{o}'s fractional formula Comparison theorem
גישה מקוונת:	http://www.mendel-journal.org/index.php/mendel/article/view/260
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!