A New Kernel Estimator of Copulas Based on Beta Quantile Transformations

A copula is a multivariate cumulative distribution function with marginal distributions <inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><semantics><mrow><mi>U</mi><mi>n</mi><mi>i</mi><mi>f</mi><mi>o</mi><mi>r</mi><mi>m</mi><mo>(</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>1</mn><mo...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autors principals:	Catalina Bolancé, Carlos Alberto Acuña
Format:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicat:	MDPI AG 2021-05-01
Col·lecció:	Mathematics
Matèries:	nonparametric copula kernel estimation Beta transformation extreme value copula
Accés en línia:	https://www.mdpi.com/2227-7390/9/10/1078
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!