La curva de rendimientos a plazo y las expectativas de tasas de interés en el mercado de renta fija en Colombia, 2002-2007

¿Cómo se incorporan las expectativas de las tasas de interés en la estructura de tipos de interés en Colombia? Las dos principales teorías propuestas son la Hipótesis de las Expectativas (HE) y la Hipótesis de prima por liquidez (HPL). Este estudio contrasta ambas teorías, tanto para las tasas de lo...

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Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Mónica Arango Arango, Diego Agudelo Rueda
Formato:	Artigo
Lenguaje:	Inglês
Publicado:	Universidad de Antioquia 2008-07-01
Colección:	Lecturas de Economía
Materias:	Hipótesis de Expectativas Hipótesis de la prima por liquidez Estructura temporal de la tasa de interés Mercado de Capitales Renta fija
Acceso en línea:	http://economicas.udea.edu.co/docs/publicaciones/LecturasEconomia/68/n68a2.pdf
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