QR կոդ

Financial Return Distributions: Past, Present, and COVID-19

We analyze the price return distributions of currency exchange rates, cryptocurrencies, and contracts for differences (CFDs) representing stock indices, stock shares, and commodities. Based on recent data from the years 2017–2020, we model tails of the return distributions at different time scales b...

Ամբողջական նկարագրություն

Պահպանված է:
Հիմնական հեղինակներ: Marcin Wątorek, Jarosław Kwapień, Stanisław Drożdż
Ձևաչափ: Artigo
Լեզու:Inglês
Հրապարակվել է: MDPI AG 2021-07-01
Շարք:Entropy
Խորագրեր:
return distributions
power-law tails
stretched exponentials
<i>q</i>-Gaussians
financial markets
COVID-19
Առցանց հասանելիություն:https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/884
Ցուցիչներ: Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!

Նմանատիպ նյութեր