Modeling Electricity Price and Quantity Uncertainty: An Application for Hedging with Forward Contracts
Energy transactions in liberalized markets are subject to price and quantity uncertainty. This paper considers the spot price and energy generation to follow a bivariate semi-nonparametric distribution defined in terms of the Gram–Charlier expansion. This distribution allows us to jointly model not...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
MDPI AG
2021-06-01
|
| মালা: | Energies |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3345 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|