Forecasting the CBOE VIX and SKEW Indices Using Heterogeneous Autoregressive Models

We analyze the predictability of daily data on the CBOE <inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><semantics><mrow><mi>V</mi><mi>I</mi><mi>X</mi></mrow></semantics></math></inline-formula> and <inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" di...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autori principali:	Massimo Guidolin, Giulia F. Panzeri
Natura:	Artigo
Lingua:	Inglês
Pubblicazione:	MDPI AG 2024-09-01
Serie:	Forecasting
Soggetti:	VIX index SKEW index Heterogeneous Autoregressive model superior predictive accuracy
Accesso online:	https://www.mdpi.com/2571-9394/6/3/40
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