Estimation of Autoregressive Parameters from Noisy Observations Using Iterated Covariance Updates

Estimating the parameters of the autoregressive (AR) random process is a problem that has been well-studied. In many applications, only noisy measurements of AR process are available. The effect of the additive noise is that the system can be modeled as an AR model with colored noise, even when the...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Główni autorzy:	Todd K. Moon, Jacob H. Gunther
Format:	Artigo
Język:	Inglês
Wydane:	MDPI AG 2020-05-01
Seria:	Entropy
Hasła przedmiotowe:	autoregressive model estimation spectrum estimation vector AR model RLS algorithm
Dostęp online:	https://www.mdpi.com/1099-4300/22/5/572
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!