Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
में बचाया:
| मुख्य लेखकों: | , |
|---|---|
| स्वरूप: | Artigo |
| भाषा: | Inglês |
| प्रकाशित: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| श्रृंखला: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| टैग: |
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!
|