On Maximum Likelihood Estimation of the Markov Process
The maximum likelihood estimators of the unknown parameters of the stationary Gaussian Markov process are obtained. The likelihood function of the observations is derived. It conta-ins the unknown parameters, the mean (m), the parameter (0) and the vamiance (02) of the white noise process. It is fou...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்: | |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Cairo University, Faculty of Graduate Studies for Statistical Research (FGSSR)
1981-06-01
|
| தொடர்: | The Egyptian Statistical Journal |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://esju.journals.ekb.eg/article_428126_df5aa74fb71403ef30beb2fba1fad690.pdf |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|