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Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos

Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo...

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Principais autores: Juan Benjamín Duarte duarte, Katherine Julieth Sierra Suárez, Victor Alfonso Rueda Ortiz
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Universidad Católica de Colombia 2015-07-01
coleção:Revista Finanzas y Política Económica
Assuntos:
test de rachas
ratio de varianza automática
eficiencia de mercados
Acesso em linha:http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/231/270
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