Adopting Feynman–Kac Formula in Stochastic Differential Equations with (Sub-)Fractional Brownian Motion
The aim of this work is to establish and generalize a relationship between fractional partial differential equations (fPDEs) and stochastic differential equations (SDEs) to a wider class of stochastic processes, including fractional Brownian motions <inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/199...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
MDPI AG
2022-01-01
|
| Loạt: | Mathematics |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.mdpi.com/2227-7390/10/3/340 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|