On Modelling Insurance Data by Using a Generalized Lognormal Distribution || Sobre la modelización de datos de seguros usando una distribución lognormal generalizada

In this paper, a new heavy-tailed distribution is used to model data with a strong right tail, as often occurs in practical situations. The distribution proposed is derived from the lognormal distribution, by using the Marshall and Olkin procedure. Some basic properties of this new distribution are...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autors principals:	García, Victoriano J., Gómez-Déniz, Emilio, Vázquez-Polo, Francisco J.
Format:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicat:	Universidad Pablo de Olavide 2014-12-01
Col·lecció:	Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Matèries:	heavy-tailed insurance lognormal distribution loss distribution seguros distribución lognormal función de pérdidas colas pesadas
Accés en línia:	http://www.upo.es/RevMetCuant/pdf/vol18/art100.pdf
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