ROBUST PORTFOLIO SELECTION WITH CLUSTERING BASED ON BUSINESS SECTOR OF STOCKS
In recent years there have been numerous studies on portfolio selection using cluster analysis in conjunction with Markowitz model which used mean vectors and covariance matrix that are estimated from a highly volatile data. This study presents a more robust way of portfolio selection where stocks a...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , , |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Universitas Diponegoro
2021-06-01
|
| தொடர்: | Media Statistika |
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/media_statistika/article/view/32568 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|