Using block-pulse basis functions for solving the stochastic fractional integral equations with respect to fractional Brownian motion numerically

Abstract The current study pursues the specific goal of determining the approximate solution of the linear stochastic fractional Itô-Volterra integral equations which has been caused by fractional Brownian motion under Hurst parameter 0 < H < 1 $0 < H< 1$ , using a numerical approach. The obtained r...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục

Những tác giả chính:	Vahid Eftekhari, Morteza Khodabin, Mohammad Esmael Samei
Định dạng:	Artigo
Ngôn ngữ:	Inglês
Được phát hành:	SpringerOpen 2025-08-01
Loạt:	Boundary Value Problems
Những chủ đề:	Fractional stochastic integral equation Fractional Brownian motion Operational matrix Block-pulse basis function
Truy cập trực tuyến:	https://doi.org/10.1186/s13661-025-02116-5
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!