The Combined Estimator for Stochastic Equations on Graphs with Fractional Noise
In the present paper, we study the problem of estimating a drift parameter in stochastic evolution equations on graphs. We focus on equations driven by fractional Brownian motions, which are particularly useful e.g., in biology or neuroscience. We derive a novel estimator (the combined estimator) an...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
MDPI AG
2020-10-01
|
| Loạt: | Mathematics |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.mdpi.com/2227-7390/8/10/1766 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|