The Fréchet–Newton Scheme for SV-HJB: Stability Analysis via Fixed-Point Theory

This paper investigates the optimal portfolio control problem under a stochastic volatility model, whose dynamics are governed by a highly nonlinear Hamilton–Jacobi–Bellman equation. We employ a separable value function and introduce a novel exponential approximation technique to simplify the nonlin...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Mehran Paziresh, Karim Ivaz, Mariyan Milev
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	MDPI AG 2026-01-01
سلاسل:	Axioms
الموضوعات:	optimal control Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation stochastic volatility model Fréchet derivative numerical Newton method fixed-point theorem
الوصول للمادة أونلاين:	https://www.mdpi.com/2075-1680/15/2/83
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!