Inflation, Equity Market Volatility, and Bond Prices: Evidence from G7 Countries
This study examines the impacts of the US inflation rate on the bond prices of G7 countries across different maturities using inflation-induced equity market volatility (EMV) to better account for bond price determinants. The regression model, a GED-GARCH (1,1) procedure, is adopted to deal with the...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
MDPI AG
2023-10-01
|
| Loạt: | Risks |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.mdpi.com/2227-9091/11/11/191 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|