Modelo ARIMA aplicado al tipo de cambio peso-dólar en el periodo 2016-2017 mediante ventanas temporales deslizantes

En este trabajo se genera un abanico de pronósticos del tipo de cambio peso-dólar a través de un modelo ARIMA(1,1,1) en el periodo 2016-2017, dicho modelo que se aplica al tipo de cambio peso-dólar se estima de diversas maneras mediante el uso de ventanas temporales deslizantes; asimismo, se identif...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autors principals:	Rey Francisco Ayala Castrejon, Christian Bucio Pacheco
Format:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicat:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 2020-07-01
Col·lecció:	Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF
Matèries:	tipo de cambio peso-dólar pronóstico modelos arima cambio estructural
Accés en línia:	https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/466
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