Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras
En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras. El uso y pertinencia de tales f...
Guardat en:
| Autors principals: | , |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicat: |
Universidad de Medellín
2011-05-01
|
| Col·lecció: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/16 |
| Etiquetes: |
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