Implied Volatility of Call Options and Abnormal Stock Returns: Evidence From Quantile Analysis of Abnormal Return Determinants

The present study aims to assess the impact of implied volatility (IV) extracted from call option prices on abnormal stock returns. IV, as a critical market volatility index, plays an essential role in explaining investor behavior. The Black-Scholes model was used to extract IV, applying Brent’s met...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Sayyede Elnaz Afzaliyan Boroujeni, Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi, Naser Khani
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	Allameh Tabataba'i University Press 2025-10-01
سلاسل:	Mathematics and Modeling in Finance
الموضوعات:	implied volatility call options abnormal returns quantile regression
الوصول للمادة أونلاين:	https://jmmf.atu.ac.ir/article_19628_303b3593ebd20c79f8710dd02fe888e9.pdf
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!