Regime- and Tail-Dependent Performance of CVaR-Based Portfolio Strategies in Cryptocurrencies
Cryptocurrency markets are characterized by extreme volatility, fat-tailed return distributions, and frequent regime shifts, challenging traditional mean–variance portfolio optimization. In such environments, downside risk management becomes central, and tail-sensitive measures such as Conditional V...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்: | |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
MDPI AG
2026-03-01
|
| தொடர்: | International Journal of Financial Studies |
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.mdpi.com/2227-7072/14/3/53 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|