A Game—Theoretic Model for a Stochastic Linear Quadratic Tracking Problem
In this paper, we solve a stochastic linear quadratic tracking problem. The controlled dynamical system is modeled by a system of linear Itô differential equations subject to jump Markov perturbations. We consider the case when there are two decision-makers and each of them wants to minimize the dev...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
MDPI AG
2023-01-01
|
| মালা: | Axioms |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.mdpi.com/2075-1680/12/1/76 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|