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Modelos de grafos gaussianos em portfólios : uma abordagem bayesiana.
[PT]Apresentamos a estruturação da matriz de covariância em dados multivariados atrav es de grafos não-direcionados. Buscamos, a partir disso, a construção de portf olios otimizados de menor variância. Frequentemente, os dados de retorno de ativos nanceiros são modelados através do Capital Asset Pri...
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| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
UFRJ,
2010.
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000815344&local_base=UFR01 |
| Tags: |
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