Avaliação das margens em contratos futuros de dólar na BM&F entre 1994 e 2001 /

[PT] Neste trabalho, é realizado um estudo empírico das margens praticadas no mercado futuro de dólar na BM&F entre 1994 e 2001 utilizando teoria de opções. Considera-se que as margens seriam adequadas na medida em que minimizassem o valor das opções implícitas de abandono do contrato em poder d...

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Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar: Cardoso, Marco Aurelio Santos., Lemgruber, Eduardo Facó, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Materyal Türü: Livro
Dil:Português
Baskı/Yayın Bilgisi: UFRJ, 2002.
Konular:
Finanças.
Derivativos.
Mercado futuro.
Administração - Teses
Administração, ciências contábeis e turismo.
Online Erişim:https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000549801&local_base=UFR01
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