No-Arbitrage Principle in Conic Finance

In a one price economy, the Fundamental Theorem of Asset Pricing (FTAP) establishes that no-arbitrage is equivalent to the existence of an equivalent martingale measure. Such an equivalent measure can be derived as the normal unit vector of the hyperplane that separates the attainable gain subspace...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
Main Authors: Mehdi Vazifedan, Qiji Jim Zhu
פורמט: Artigo
שפה:Inglês
יצא לאור: MDPI AG 2020-06-01
סדרה:Risks
נושאים:
conic finance
convex optimization
arbitrage pricing
גישה מקוונת:https://www.mdpi.com/2227-9091/8/2/66
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים