Citações do registo
Citação APA (7ª ed.)
Tan, X., Wang, X., Ma, S., Wang, Z., Zhao, Y., & Xiang, L. (2022). COVID-19 Shock and the Time-Varying Volatility Spillovers Among the Energy and Precious Metals Markets: Evidence From A DCC-GARCH-CONNECTEDNESS Approach. Frontiers Media S.A.
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Citação do estilo Chicago (17ª ed.)
Tan, Xiaoyu, Xuetong Wang, Shiqun Ma, Zhimeng Wang, Yang Zhao, e Lijin Xiang. COVID-19 Shock and the Time-Varying Volatility Spillovers Among the Energy and Precious Metals Markets: Evidence From A DCC-GARCH-CONNECTEDNESS Approach. Frontiers Media S.A, 2022.
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Citação MLA (9ª ed.)
Tan, Xiaoyu, et al. COVID-19 Shock and the Time-Varying Volatility Spillovers Among the Energy and Precious Metals Markets: Evidence From A DCC-GARCH-CONNECTEDNESS Approach. Frontiers Media S.A, 2022.
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