Đang tải...
Topics in numerical methods for finance
Presenting state-of-the-art methods in the area, the book begins with a presentation of weak discrete time approximations of jump-diffusion stochastic differential equations for derivatives pricing and risk measurement. Using a moving least squares reconstruction, a numerical approach is then develo...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Livro |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Springer,
2012
|
| Loạt: | Springer proceedings in mathematics & statistics, |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000899676&local_base=UFR01 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|