Análise do Efeito Dia da Semana e das Modelagens ARCH/GARCH em Séries de Medidas de Liquidez e Retorno do Índice Bovespa

por Elisa Elaine Moreira Teixeira; UFMG, Francisco Vidal Barbosa; <p>Universidade Federal de Minas Gerais</p><p>&nbsp;</p>, Angelo Marques de Almeida; UFMG
Publicado em 2010